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布伦特油 97.80 -1.06
[股指期货]早评:权重板块表现疲软 对冲组合继续持有
来源:
兴业期货
时间:
2016-12-26
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  上周A股震荡下跌,两市日成交金额日均4000亿元。沪指累计收跌0.41%,深证成指跌1.3%,创业板指跌1.68%。
  申万行业指数多数下跌,仅交通运输,建筑装饰,国防军工,通信板块出现上涨,银行与房地产等权重板块领跌。
  概念指数亦下跌,高送转,次新股概念继续领跌,国企改革,长江经济带指数,航母指数逆市上涨。
  上周五,沪深300主力合约期现基差为35.67,上证50期指主力合约期现基差为13.44,中证500主力合约期现基差为106.78,处合理区间(资金年化成本为5%,现货跟踪误差设为0.1%,未考虑冲击成本)。从月间价差水平看,沪深300、上证50期指主力合约较次月价差分别16和8.8,中证500期指主力合约较次月价差为93,处合理水平。
  宏观面主要消息如下:
  1.美国12月密歇根大学消费者信心指数终值为98.2,预期为98。2.美国11月新屋销售总数为59.2万户,预期为57.5万户。
  行业面主要消息如下:
  1.我国1-11月保险业原保险保费收入28864.87亿元,同比增长28.88%。2.本周沪深两市限售股上市数量达103.99亿股,解禁市值为1694.08亿元,为今年解禁最大周。
  资金面情况如下:
  1.上周五银行间利率情况,银行间同业拆借隔夜品种加权利率报2.34%(1.1bp,周涨跌幅,下同);7天期报2.54%(2.5bp),资金面趋紧;2.截至12月21日,沪深两市两融余额合计为9488.68亿元,较前一日增加0.38亿元。同日,沪股通买入8.89亿元,卖出17.8亿元,资金流入,深股通无流入。
  综合看,临近年末股市资金流动性趋紧,市场做多动能不足,市值偏小的中小版指技术面有支撑,且有较佳的盈利预期,对冲组合可继续持有。
  操作上:持有多IC1701-空IF1701组合
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